Мне близко понимание практики трейдинга, которое описано Александром Кургузкиным:
Практика трейдинга = наблюдения + статистика
Что такое практика? Практика, это когда вы регулярно имеете определенный контакт с каким-то непростым аспектом реальности. По полчаса в день, к примеру. И через пару лет вдруг обнаруживаете, что в отношениях с этим непростым аспектом реальности вы выступаете лучше, чем 95% остальных. Вдруг оказывается, что вы как-то может быть даже незаметно для себя набрали того, что называется инсайтами, и выстроили то, что называется видением. И что теперь вы можете рассуждать об этом аспекте реальности на уровне, который большинство остальных просто не видит.
Что касается отношений с рынком, здесь критически важно оказаться по другую сторону вот этой границы 5% с видением против 95% без видения. Потому что в вероятностной игре с низким уровнем сигнала, если вы не подбираетесь близко к топу перформеров, то смысла никакого участвовать в этом нет. В лучшем случае вы будете получать неустойчивые результаты, не оправдывающие ваших усилий (контакт с игрой может быть довольно изнурительным), в худшем вы будете кормить игру.
Однако в случае вероятностной игры не всякий контакт будет практикой. Вероятностная природа и шум будут закрывать от вас суть происходящего. То, что вы будете принимать за инсайты и видение, может оказаться переподгонкой под капризы случайности.
Поэтому “смотреть в график по полчаса в день, периодически пытаясь провести сделку” – это не та практика, которая ведет к прогрессу. Вы можете посвящать этому занятию дни напролет с результатом, близким к нулевому.
То, что я предлагаю в качестве практики – это не просто “смотреть в график”. Это последовательный сбор статистики наблюдаемых на графике явлений. Именно в таком виде ваш контакт с графиком превращается в практику.
Собирайте статистику по полчаса в день. Медитируйте над результатами. И через пару лет окажется, что вы понимаете суть происходящего лучше, чем 95% остальных.
начит ли это, что не нужно смотреть в график? Нет, в график смотреть нужно. Для того, чтобы получить вопросы. Вопросы, на которые потом будет отвечать ваша статистика. Если вы смотрите в график, чтобы получить от него ответы, вы делаете ошибку, потому что за стеной шума из случайных исходов вы не сможете получить ответы с приемлемой надежностью.
Когда вы наблюдаете графики, вы видите разные явления, которые вроде бы складываются в некую логическую схему, и подмечаете десятки разных факторов и параметров, которые вроде бы как-то влияют на исходы этих явлений. Так вы получаете вопросы – “а насколько влияет параметр А на исход явления В?”
И многие здесь будут настолько убеждены в собственной проницательности, что им сразу ниоткуда случится ответ. Они вспомнят пару-тройку примеров похожего развития и будут думать, что поняли, как фактор влияет на результат.
Но, к сожалению, большинство факторов не настолько сильно влияют на результат, чтобы можно было обойтись без набора статистики. Пожалуй, можно даже сказать, что нет таких факторов, которые влияют на результат настолько сильно, чтобы можно было заметить это влияние по паре-тройке примеров. Можно надеяться поймать это влияние на паре-тройке десятков примеров, но человек не может держать в памяти столько случаев без существенных искажений. Психология неизбежно сводит воспоминания к паре-тройке наиболее эмоционально насыщенных случаев.
Поэтому без статистики не обойтись.
Практика, таким образом, распадается на две части – нужно смотреть в график для формулировки вопросов и нужно смотреть в статистику для получения ответов.
Если вы выкинете первую часть практики (наблюдения), вы получите классического “наивного” алготрейдера, который гоняет бэктестер над случайными комбинациями индикаторов, не понимая логической сути получающихся “стратегий”, и принимая переподгонку под локальные обстоятельства за очередной грааль.
Если вы выкинете вторую часть практики (статистика), вы получите классического “интуитивного” трейдера, который думает, что финансовая боль, которую он испытывает от контакта своего кошелька с графиком его рано или поздно чему-то научит.
Все это работает только в комбинации. Медитация над графиком должна дополняться медитацией над собранной статистикой явлений. Эта практика и двигает ваше видение вперед.
А. Кургузкин, https://long-short.pro